Définition de la moyenne mobile (MA)

Qu’est-ce qu’une moyenne mobile (MA) ?

En statistique, une moyenne mobile est un calcul utilisé pour analyser des points de données en créant une série de moyennes de différents sous-ensembles de l’ensemble des données. En finance, une moyenne mobile (MA) est un indicateur de stock qui est couramment utilisé dans l’analyse technique. La raison du calcul de la moyenne mobile d’une action est de contribuer à lisser les données sur les prix en créant un prix moyen constamment mis à jour.

Le calcul de la moyenne mobile permet d’atténuer les effets des fluctuations aléatoires à court terme du prix d’une action sur une période donnée.

Points clés à retenir

Une moyenne mobile (MA) est un indicateur de stock qui est couramment utilisé dans l’analyse technique.
La raison du calcul de la moyenne mobile d’une action est de contribuer à lisser les données de prix sur une période donnée en créant un prix moyen constamment mis à jour.
Une moyenne mobile simple (MMC) est un calcul qui prend la moyenne arithmétique d’un ensemble donné de prix sur un nombre spécifique de jours dans le passé ; par exemple, sur les 15, 30, 100 ou 200 jours précédents.
La moyenne mobile exponentielle (MME) est une moyenne pondérée qui accorde une plus grande importance au prix d’une action sur les jours les plus récents, ce qui en fait un indicateur plus réactif aux nouvelles informations.

Comprendre la moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile est un outil d’analyse technique simple. Les moyennes mobiles sont généralement calculées pour identifier la direction de la tendance d’un stock ou pour déterminer ses niveaux de soutien et de résistance. Il s’agit d’un indicateur de tendance ou de retard, car il est basé sur les prix passés.

Plus la période de temps pour la moyenne mobile est longue, plus le décalage est important. Ainsi, une moyenne mobile de 200 jours aura un décalage beaucoup plus important qu’une moyenne mobile de 20 jours parce qu’elle contient les prix des 200 derniers jours. Les moyennes mobiles de 50 et 200 jours pour les actions sont largement suivies par les investisseurs et les négociants et sont considérées comme des signaux commerciaux importants.

Les moyennes mobiles sont un indicateur totalement personnalisable, ce qui signifie qu’un investisseur peut choisir librement le délai qu’il souhaite pour calculer une moyenne. Les périodes les plus courantes utilisées dans les moyennes mobiles sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. Plus la période utilisée pour créer la moyenne est courte, plus elle sera sensible aux variations de prix. Plus la période est longue, moins la moyenne sera sensible.

Les investisseurs peuvent choisir différentes périodes de durée variable pour calculer les moyennes mobiles en fonction de leurs objectifs commerciaux. Les moyennes mobiles plus courtes sont généralement utilisées pour les transactions à court terme, tandis que les moyennes mobiles à plus long terme conviennent mieux aux investisseurs à long terme.

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Il n’y a pas de période correcte à utiliser pour établir vos moyennes mobiles. La meilleure façon de déterminer celle qui vous convient le mieux est d’expérimenter avec plusieurs périodes différentes jusqu’à ce que vous trouviez celle qui correspond à votre stratégie.

Prévoir l’évolution du marché boursier n’est pas un processus simple. Bien qu’il soit impossible de prévoir l’évolution future d’une action spécifique, l’utilisation d’analyses et de recherches techniques peut vous aider à faire de meilleures prévisions.

Une moyenne mobile à la hausse indique que le titre est dans une tendance à la hausse, tandis qu’une moyenne mobile à la baisse indique qu’il est dans une tendance à la baisse. De même, une dynamique haussière est confirmée par un croisement haussier, qui se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à long terme. Inversement, une tendance à la baisse est confirmée par un croisement baissier, qui se produit lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe en dessous d’une moyenne mobile à plus long terme.

Si le calcul des moyennes mobiles est utile en soi, il peut également servir de base à d’autres indicateurs d’analyse technique, tels que la moyenne mobile de convergence/divergence (MACD).

La moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) est utilisée par les opérateurs pour suivre la relation entre deux moyennes mobiles. Elle est généralement calculée en soustrayant une moyenne mobile exponentielle de 26 jours d’une moyenne mobile exponentielle de 12 jours.

Lorsque la MACD est positive, la moyenne à court terme se situe au-dessus de la moyenne à long terme. C’est une indication d’une dynamique à la hausse. Lorsque la moyenne à court terme est inférieure à la moyenne à long terme, c’est un signe que la dynamique est à la baisse. De nombreux traders guettent également un mouvement au-dessus ou en dessous de la ligne zéro. Un mouvement au-dessus de la ligne zéro est un signal d’achat, tandis qu’un croisement en dessous de la ligne zéro est un signal de vente.

Types de moyennes mobiles

Moyenne mobile simple

La forme la plus simple d’une moyenne mobile, appelée moyenne mobile simple (MMS), est calculée en prenant la moyenne arithmétique d’un ensemble de valeurs donné. En d’autres termes, un ensemble de nombres – ou de prix dans le cas des instruments financiers – sont additionnés puis divisés par le nombre de prix de l’ensemble. La formule de calcul de la moyenne mobile simple d’un titre est la suivante :

\begin{matrix} SMA=A1+A2+ \dots +Ann \\ où : \\ A=Moyenne \\ de \end{matrix}

&SMA = frac{ A_1 + A_2 + dotso + A_n }{ n } &textbf{where:} &A = texte{Moyenne de la période } n &n = texte{Nombre de périodes}

end{aligned}

$SMA= \frac{A _{1} +A _{2} + \dots +A _{n}}{n}$ $où :$ $A=Moyenne de$ la $période n n=Nombre de$

périodes

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

La moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents afin de les rendre plus réactifs aux nouvelles informations. Pour calculer une moyenne mobile exponentielle, vous devez d’abord calculer la moyenne mobile simple (MMS) sur une période donnée. Ensuite, vous devez calculer le multiplicateur pour la pondération de la MME (appelé « facteur de lissage »), qui suit généralement la formule : 2 ÷ (période sélectionnée + 1)]. Ainsi, pour une moyenne mobile de 20 jours, le multiplicateur serait [2/(20+1)]= 0,0952. Ensuite, vous utilisez le facteur de lissage combiné à la précédente EMA pour obtenir la valeur actuelle. L’EMA donne donc une pondération plus élevée aux prix récents, tandis que la SMA attribue une pondération égale à toutes les valeurs.

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\begin{matrix} EMAt= [Vt× (s1+d)] +EMAy\times [1- (s1+d) \end{matrix}

\begin{matrix} ] \end{matrix}

\begin{matrix} où : \end{matrix} \begin{matrix} E \end{matrix}

\begin{matrix} MAt=EMA \end{matrix}

&EMA_t = gauche [ V_t fois gauche ( frac{ s }{ 1 + d } droite ) droite ] + EMA_y fois gauche [ 1 – gauche ( frac{ s }{ 1 + d} droite ) droite ] &textbf{where:} &EMA_t = texte{EMA aujourd

end{aligned}

$EMA_{t} = [V_{t} \times (1+d$ $s)] +EMA_{y}$ × $[1- (\frac{s}{1+d})] où : EMA_{t} =$

$EMA$

$aujourd’hui V$

$=Valeur aujourd$ ‘ $hui xml$

Moyenne mobile simple (SMA) contre moyenne mobile exponentielle (EMA)

Le calcul pour l’EMA met davantage l’accent sur les points de données récents. De ce fait, l’EMA est considérée comme un calcul de moyenne pondérée.

Dans la figure ci-dessous, le nombre de périodes utilisées dans chaque moyenne est identique – 15 – mais l’EMA réagit plus rapidement que la SMA à l’évolution des prix. Vous pouvez également observer dans la figure que l’EMA a une valeur plus élevée lorsque le prix augmente que la SMA (et qu’elle diminue plus rapidement que la SMA lorsque le prix baisse). Cette réactivité aux changements de prix est la principale raison pour laquelle certains opérateurs préfèrent utiliser l’EMA plutôt que le SMA.

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Exemple d’une moyenne mobile

La moyenne mobile est calculée différemment selon le type : SMA ou EMA. Ci-dessous, nous examinons une moyenne mobile simple (SMA) d’un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours :

Semaine 1 (5 jours) : 20, 22, 24, 25, 23
Semaine 2 (5 jours) : 26, 28, 26, 29, 27
Semaine 3 (5 jours) : 28, 30, 27, 29, 28

Une moyenne mobile sur 10 jours ferait la moyenne des prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le point de données suivant ferait baisser le prix le plus précoce, ajouterait le prix du 11e jour et prendrait la moyenne.

Exemple d’indicateur de moyenne mobile

Un indicateur technique Bollinger Band® a des bandes généralement placées à deux écarts-types d’une simple moyenne mobile. En général, un mouvement vers la bande supérieure suggère que l’actif est suracheté, tandis qu’un mouvement proche de la bande inférieure suggère que l’actif est survendu. Comme l’écart-type est utilisé comme mesure statistique de la volatilité, cet indicateur s’ajuste aux conditions du marché.